PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC90.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC90.L с WRDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - UC90.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI (GBP Hedged), while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, UC90.L returned 29.31% vs 27.32% for WRDA.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UC90.L charges 0.34%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC90.L показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC90.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%3.78%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		10.16%12.77%20.02%

Correlation

The correlation between UC90.L and WRDA.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.04

The correlation between UC90.L and WRDA.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VWRA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SPXS.MI

Доходность на риск

UC90.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC90.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.72

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.72

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

4.18

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

16.68

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC90.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC90.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.51

-1.13

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и WRDA.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и WRDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC90.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-18.38%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-6.53%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-0.12%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-2.27%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.64%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и WRDA.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC90.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.49%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

7.16%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

10.03%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

12.34%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

12.34%

+1.89%

Сравнение комиссий UC90.L и WRDA.L

UC90.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и WRDA.L

Ни UC90.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC90.L and WRDA.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

UC90.L is categorized as Commodities, while WRDA.L is Global Equities. UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged), while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.34% for UC90.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC90.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор