PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC90.L с UC44.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC90.L с UC44.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UC90.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI (GBP Hedged), while UC44.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC90.L returned 7.57%/yr vs 13.02%/yr for UC44.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UC90.L charges 0.34%/yr vs 0.22%/yr for UC44.L.

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC90.L показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции UC90.L уступали акциям UC44.L по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.02% соответственно.

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
4.78%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.05%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC90.L и UC44.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-11.85%5.39%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%12.60%

Correlation

The correlation between UC90.L and UC44.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2015 г.

0.20

The correlation between UC90.L and UC44.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC90.L и UC44.L

Секторы
UC90.L
UC44.L

Технологии

31.0%
36.3%

Коммуникационные услуги

15.0%
3.9%

Энергетика

14.2%
0.0%

Финансовые услуги

10.9%
16.1%

Здравоохранение

9.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.9%

Промышленность

6.6%
12.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.5%

Коммунальные услуги

1.1%
0.9%

Сырьевые материалы

0.5%
3.0%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

UC90.L
31.0%
UC44.L
36.3%

Коммуникационные услуги

UC90.L
15.0%
UC44.L
3.9%

Энергетика

UC90.L
14.2%
UC44.L
0.0%

Финансовые услуги

UC90.L
10.9%
UC44.L
16.1%

Здравоохранение

UC90.L
9.8%
UC44.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

UC90.L
7.3%
UC44.L
10.9%

Промышленность

UC90.L
6.6%
UC44.L
12.0%

Потребительский защитный сектор

UC90.L
3.7%
UC44.L
5.5%

Коммунальные услуги

UC90.L
1.1%
UC44.L
0.9%

Сырьевые материалы

UC90.L
0.5%
UC44.L
3.0%

Недвижимость

UC90.L

-

UC44.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L
Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с UBTL.LUC44.L с EUFM.L

Доходность на риск

UC90.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC90.LUC44.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.81

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.58

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

2.17

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

7.73

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC90.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа UC44.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC90.LUC44.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.81

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.78

-0.40

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и UC44.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и UC44.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC90.LUC44.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-24.11%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-9.61%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-20.15%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-22.39%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-24.11%

-14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

0.00%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-4.52%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.71%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и UC44.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC90.LUC44.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.13%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.72%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

11.50%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.43%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

14.93%

-0.70%

Сравнение комиссий UC90.L и UC44.L

UC90.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и UC44.L

UC90.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC90.L and UC44.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

UC90.L is categorized as Commodities, while UC44.L is Global Equities. UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged), while UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.34% for UC90.L and 0.22% for UC44.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC90.L и UC44.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор