Сравнение UC44.L с ^GSPC
UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, UC44.L returned 13.02%/yr vs 14.50%/yr for ^GSPC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UC44.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC44.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC44.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции UC44.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.02% против 14.50% соответственно.
UC44.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 13.02%
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам UC44.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9.19% | 5.87% | 18.30% | 22.09% | -15.47% | 26.34% | 14.89% | 24.15% | -2.54% | 12.60% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.24% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between UC44.L and ^GSPC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.60 |
The correlation between UC44.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC44.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
UC44.L
^GSPC
Сравнение UC44.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC44.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.53 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 13.19 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC44.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.46 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UC44.L и ^GSPC
Максимальная просадка UC44.L за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC44.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC44.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.11% | -37.07% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -8.03% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -22.15% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -22.15% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -26.01% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -5.32% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.15% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC44.L и ^GSPC
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что UC44.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC44.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.60% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.20% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 11.52% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.85% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 18.15% | -3.22% |
Часто задаваемые вопросы
UC44.L and ^GSPC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UC44.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор