PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC44.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UC44.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

UC44.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UC44.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC44.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		-3.60%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%12.60%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

UC44.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC44.L показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции UC44.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.82% против 13.04% соответственно.

UC44.L

1 день
2.32%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.20%
1 год
10.46%
3 года*
11.10%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.82%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

S&P 500 Index

Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с EUFM.LUC44.L с SEMC.LUC44.L с UB20.LUC44.L с AUAD.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

UC44.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC44.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC44.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.74

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.15

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

4.79

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC44.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC44.L на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC44.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC44.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между UC44.L и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок UC44.L и ^GSPC

Максимальная просадка UC44.L за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC44.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

UC44.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-56.78%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.14%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-25.43%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

-33.92%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-5.78%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-10.75%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UC44.L и ^GSPC

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.80% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC44.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.58%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.50%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

18.75%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.90%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.17%

-3.25%