Сравнение UC44.L с ^GSPC
UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, UC44.L returned 13.05%/yr vs 13.95%/yr for ^GSPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UC44.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC44.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC44.L показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции UC44.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.05% против 13.95% соответственно.
UC44.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 13.05%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам UC44.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 10.92% | 5.87% | 18.31% | 22.09% | -15.46% | 26.34% | 14.89% | 24.15% | -2.54% | 12.60% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.72% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between UC44.L and ^GSPC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between UC44.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC44.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
UC44.L
^GSPC
Сравнение UC44.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC44.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.15 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 11.56 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC44.L и ^GSPC
Максимальная просадка UC44.L за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC44.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC44.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -37.07% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -8.03% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.15% | -22.15% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -22.15% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -26.01% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.66% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -5.29% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.19% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC44.L и ^GSPC
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) составляет 3.87%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что UC44.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC44.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.32% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 8.96% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 12.03% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 15.96% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 18.09% | -3.18% |
Часто задаваемые вопросы
UC44.L and ^GSPC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UC44.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор