Сравнение UC44.L с SRIW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L).

UC44.L и SRIW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC44.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. SRIW.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC44.L и SRIW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC44.L и SRIW.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	-3.60%	5.87%	18.30%	22.09%	-15.47%	26.34%	12.29%
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	-3.70%	6.01%	19.08%	21.28%	-15.04%	26.40%	12.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC44.L показывает доходность -3.60%, а SRIW.L немного ниже – -3.70%.

UC44.L

1 день: 2.32%

1 месяц: -4.14%

С начала года: -3.60%

6 месяцев: -1.20%

1 год: 10.46%

3 года*: 11.10%

5 лет*: 8.76%

10 лет*: 11.82%

SRIW.L

1 день: 2.25%

1 месяц: -4.29%

С начала года: -3.70%

6 месяцев: -1.27%

1 год: 11.04%

3 года*: 11.19%

5 лет*: 8.88%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC44.L:

UC44.L с VWRP.L UC44.L с V3AB.L UC44.L с ^GSPC UC44.L с EUFM.L UC44.L с SEMC.L UC44.L с UB20.L UC44.L с AUAD.L

Часто сравнивают с SRIW.L:

SRIW.L с IUSK.DE SRIW.L с IWDA.L SRIW.L с X7PP.L SRIW.L с 5ESG.L SRIW.L с EUFM.L SRIW.L с IWFV.L SRIW.L с JEPG.L

Сравнение комиссий UC44.L и SRIW.L

И UC44.L, и SRIW.L имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC44.L

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

SRIW.L

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC44.L vs. SRIW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC44.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SRIW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC44.L c SRIW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC44.L	SRIW.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	0.76	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.07	1.10	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.16	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.09	0.07	+1.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.98	0.23	+3.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC44.L vs. SRIW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC44.L на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRIW.L равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC44.L и SRIW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC44.L	SRIW.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	0.76	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.73	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.84	-0.12

Корреляция

Корреляция между UC44.L и SRIW.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC44.L и SRIW.L

Дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SRIW.L в 1.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	0.97%	1.01%	1.05%	1.13%	1.33%	1.01%	1.23%	1.70%	1.88%	1.91%	1.81%	1.78%
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1.14%	1.28%	1.25%	1.26%	1.47%	1.10%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC44.L и SRIW.L

Максимальная просадка UC44.L за все время составила -24.11%, что больше максимальной просадки SRIW.L в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC44.L и SRIW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC44.L	SRIW.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.11%	-21.55%	-2.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.61%	-9.66%	+0.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.39%	-21.55%	-0.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.11%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.37%	-6.60%	+0.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.56%	-5.06%	+0.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.63%	5.47%	-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UC44.L и SRIW.L

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) имеют волатильность 4.80% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC44.L	SRIW.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.80%	4.75%	+0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.97%	9.00%	-0.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.96%	16.24%	-1.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.44%	16.68%	-2.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.92%	16.44%	-1.52%

Сравнение UC44.L с SRIW.L

Доходность

Сравнение доходности UC44.L и SRIW.L

Сравнение доходности по годам UC44.L и SRIW.L

Доходность по периодам

UC44.L

SRIW.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC44.L и SRIW.L

Доходность на риск

UC44.L vs. SRIW.L — Ранг доходности на риск

UC44.L

SRIW.L

Сравнение UC44.L c SRIW.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC44.L vs. SRIW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC44.L и SRIW.L

Просадки

Сравнение просадок UC44.L и SRIW.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC44.L и SRIW.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)