PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC90.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC90.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds from UBS - UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged) while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC90.L returned 7.57%/yr vs 11.86%/yr for CXAP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC90.L показывает доходность 21.40%, что значительно ниже, чем у CXAP.L с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции UC90.L уступали акциям CXAP.L по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.86% соответственно.

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
3.12%
С начала года
25.34%
6 месяцев
25.47%
1 год
44.01%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC90.L и CXAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-11.85%5.39%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%5.06%

Correlation

The correlation between UC90.L and CXAP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.76

The correlation between UC90.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC90.L и CXAP.L

Секторы
UC90.L
CXAP.L

Технологии

31.0%
32.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
10.6%

Энергетика

14.2%
2.9%

Финансовые услуги

10.9%
12.6%

Здравоохранение

9.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.6%

Промышленность

6.6%
14.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.9%

Коммунальные услуги

1.1%
4.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

UC90.L
31.0%
CXAP.L
32.6%

Коммуникационные услуги

UC90.L
15.0%
CXAP.L
10.6%

Энергетика

UC90.L
14.2%
CXAP.L
2.9%

Финансовые услуги

UC90.L
10.9%
CXAP.L
12.6%

Здравоохранение

UC90.L
9.8%
CXAP.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

UC90.L
7.3%
CXAP.L
10.6%

Промышленность

UC90.L
6.6%
CXAP.L
14.6%

Потребительский защитный сектор

UC90.L
3.7%
CXAP.L
3.9%

Коммунальные услуги

UC90.L
1.1%
CXAP.L
4.4%

Сырьевые материалы

UC90.L
0.5%
CXAP.L
1.4%

Недвижимость

UC90.L

-

CXAP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

UC90.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC90.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.87

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.68

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

7.76

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

20.14

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC90.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC90.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.37

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и CXAP.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC90.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-31.30%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-5.75%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-15.43%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-21.53%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-31.30%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-1.52%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-8.23%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.22%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и CXAP.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC90.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.37%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.75%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.59%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.18%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

16.05%

-1.82%

Сравнение комиссий UC90.L и CXAP.L

И UC90.L, и CXAP.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и CXAP.L

Ни UC90.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC90.L and CXAP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC90.L and CXAP.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged), while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC90.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор