Сравнение UC81.L с BIL
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC81.L returned 3.31%/yr vs 3.07%/yr for BIL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и BIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции UC81.L превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.31% против 3.07% соответственно.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
BIL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам UC81.L и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -6.53% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.55% | -3.27% | 7.03% | -0.30% | 13.46% | 0.85% | -2.55% | -1.85% | 7.77% | -8.02% |
Correlation
The correlation between UC81.L and BIL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.76 |
The correlation between UC81.L and BIL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. BIL — Ранг доходности на риск
UC81.L
BIL
Сравнение UC81.L c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.00 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.87 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и BIL
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки BIL в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -20.05% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -5.19% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -9.84% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -15.90% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -19.34% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -5.66% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -9.41% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.91% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и BIL
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.82% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.93% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.63% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 8.56% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 9.49% | -0.33% |
Сравнение комиссий UC81.L и BIL
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и BIL
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and BIL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
UC81.L is categorized as Corporate Bonds, while BIL is Government Bonds. UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор