PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC79.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC79.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from UBS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, UC79.L returned 24.35%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UC79.L charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности UC79.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC79.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC79.L показывает доходность 33.24%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
6.69%
С начала года
33.24%
6 месяцев
34.04%
1 год
63.25%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
5.96%
С начала года
38.77%
6 месяцев
41.35%
1 год
71.75%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC79.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%-0.30%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between UC79.L and EXCS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between UC79.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC79.L и EXCS.L

Секторы
UC79.L
EXCS.L

Технологии

38.0%
45.1%

Финансовые услуги

22.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.4%

Здравоохранение

3.6%
2.2%

Сырьевые материалы

3.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Энергетика

0.2%
4.2%

Технологии

UC79.L
38.0%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

UC79.L
22.6%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

UC79.L
11.0%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

UC79.L
8.3%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

UC79.L
8.0%
EXCS.L
3.4%

Здравоохранение

UC79.L
3.6%
EXCS.L
2.2%

Сырьевые материалы

UC79.L
3.3%
EXCS.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

UC79.L
2.8%
EXCS.L
2.9%

Недвижимость

UC79.L
1.3%
EXCS.L
1.0%

Коммунальные услуги

UC79.L
1.0%
EXCS.L
2.3%

Энергетика

UC79.L
0.2%
EXCS.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

UC79.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC79.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC79.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.88

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.79

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.70

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

6.20

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

22.70

-18.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC79.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC79.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC79.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC79.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.88

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.03

-0.88

Просадки

Сравнение просадок UC79.L и EXCS.L

Максимальная просадка UC79.L за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC79.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-17.51%

-35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-11.81%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-17.51%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.34%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-4.85%

-16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

3.23%

+11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UC79.L и EXCS.L

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеют волатильность 8.44% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC79.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

8.66%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

16.55%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

18.88%

+25.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

15.36%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

15.36%

+9.65%

Сравнение комиссий UC79.L и EXCS.L

UC79.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC79.L и EXCS.L

Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

UC79.L and EXCS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.27% for UC79.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC79.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор