PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC63.L с MDBU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC63.L с MDBU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC63.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis) and MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UC63.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while MDBU.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC63.L returned 12.25%/yr vs 2.03%/yr for MDBU.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. UC63.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for MDBU.L.

Доходность

Сравнение доходности UC63.L и MDBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC63.L показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у MDBU.L с доходностью 0.13%.

UC63.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.83%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.55%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.25%
10 лет*
8.91%

MDBU.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.70%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC63.L и MDBU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		5.83%25.75%9.16%6.95%7.38%19.00%-13.55%16.32%-0.97%
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		0.13%-0.80%4.66%-1.28%3.51%-0.35%1.30%1.13%0.00%

Correlation

The correlation between UC63.L and MDBU.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г.

-0.11

The correlation between UC63.L and MDBU.L shifts across timeframes, from -0.17 (5 years) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC63.L:
UC63.L с IUIS.LUC63.L с VTIUC63.L с VOOUC63.L с IUIT.LUC63.L с VADGXUC63.L с UB17.LUC63.L с SPY
Часто сравнивают с MDBU.L:
MDBU.L с IBTM.LMDBU.L с BTC-USDMDBU.L с TRS5.LMDBU.L с TREX.LMDBU.L с VDTY.LMDBU.L с XT01.LMDBU.L с IB01.L

Доходность на риск

UC63.L vs. MDBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MDBU.L
Ранг доходности на риск MDBU.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC63.L c MDBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC63.LMDBU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.73

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.13

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.94

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

2.30

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC63.L vs. MDBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC63.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа MDBU.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC63.L и MDBU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC63.LMDBU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.73

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.24

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.13

+0.35

Просадки

Сравнение просадок UC63.L и MDBU.L

Максимальная просадка UC63.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки MDBU.L в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC63.L и MDBU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC63.LMDBU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-18.04%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-4.76%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-7.99%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

-16.15%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-9.05%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-10.90%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.93%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UC63.L и MDBU.L

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что UC63.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC63.LMDBU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.66%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

4.44%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

6.06%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

8.41%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

9.23%

+5.88%

Сравнение комиссий UC63.L и MDBU.L

UC63.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MDBU.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC63.L и MDBU.L

Дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности MDBU.L в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		3.14%3.96%2.14%1.92%0.75%0.74%1.73%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		2.87%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%

Часто задаваемые вопросы

UC63.L and MDBU.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MDBU.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MDBU.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for UC63.L.

UC63.L is categorized as Europe Equities, while MDBU.L is Government Bonds. UC63.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Their fees differ too: 0.20% for UC63.L and 0.18% for MDBU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC63.L и MDBU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор