PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с UB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с UB01.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.65%/yr vs 11.37%/yr for UB01.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for UB01.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и UB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у UB01.L с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям UB01.L по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.37% соответственно.

UC15.L

1 день
-0.94%
1 месяц
0.14%
С начала года
20.68%
6 месяцев
19.90%
1 год
30.11%
3 года*
10.04%
5 лет*
12.55%
10 лет*
9.65%

UB01.L

1 день
-0.62%
1 месяц
0.99%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.75%
1 год
17.86%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.52%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и UB01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		20.68%2.29%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.75%-2.28%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		5.74%27.97%6.13%20.02%-3.27%15.22%3.06%21.79%-10.74%14.39%

Correlation

The correlation between UC15.L and UB01.L is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.24

The correlation between UC15.L and UB01.L shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и UB01.L

Секторы
UC15.L
UB01.L

Технологии

31.0%
17.8%

Коммуникационные услуги

15.0%
2.4%

Энергетика

14.2%
5.0%

Финансовые услуги

10.9%
25.0%

Здравоохранение

9.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.6%

Промышленность

6.6%
21.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.4%

Коммунальные услуги

1.1%
4.6%

Сырьевые материалы

0.5%
3.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

UC15.L
31.0%
UB01.L
17.8%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
UB01.L
2.4%

Энергетика

UC15.L
14.2%
UB01.L
5.0%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
UB01.L
25.0%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
UB01.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
UB01.L
9.6%

Промышленность

UC15.L
6.6%
UB01.L
21.7%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
UB01.L
5.4%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
UB01.L
4.6%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
UB01.L
3.5%

Недвижимость

UC15.L

-

UB01.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L

Доходность на риск

UC15.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LUB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.18

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.76

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

1.56

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

5.21

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. UB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа UB01.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и UB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LUB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.18

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.63

-0.62

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и UB01.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки UB01.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LUB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-31.70%

-67.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-11.38%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-13.92%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-21.64%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-31.70%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-1.22%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-5.16%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.42%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и UB01.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LUB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.85%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

12.17%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

15.03%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.21%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.85%

-0.48%

Сравнение комиссий UC15.L и UB01.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UB01.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и UB01.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.58%2.43%3.13%2.83%2.77%1.95%1.96%3.06%2.90%2.90%3.45%3.56%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and UB01.L have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while UB01.L is Europe Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.15% for UB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор