PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с SRIW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с SRIW.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and SRIW.L (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while SRIW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC15.L returned 12.55%/yr vs 10.72%/yr for SRIW.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.22%/yr for SRIW.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и SRIW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у SRIW.L с доходностью 7.82%.

UC15.L

1 день
-0.94%
1 месяц
0.14%
С начала года
20.68%
6 месяцев
19.90%
1 год
30.11%
3 года*
10.04%
5 лет*
12.55%
10 лет*
9.65%

SRIW.L

1 день
-1.28%
1 месяц
3.40%
С начала года
7.82%
6 месяцев
7.49%
1 год
19.71%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и SRIW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		20.68%2.29%6.44%-6.52%29.97%36.11%21.01%
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		7.82%6.01%18.42%22.45%-15.37%26.40%-1.69%

Correlation

The correlation between UC15.L and SRIW.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.15

The correlation between UC15.L and SRIW.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и SRIW.L

Секторы
UC15.L
SRIW.L

Технологии

31.0%
35.9%

Коммуникационные услуги

15.0%
4.0%

Энергетика

14.2%
0.0%

Финансовые услуги

10.9%
16.4%

Здравоохранение

9.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.9%

Промышленность

6.6%
11.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.7%

Коммунальные услуги

1.1%
0.9%

Сырьевые материалы

0.5%
3.0%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

UC15.L
31.0%
SRIW.L
35.9%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
SRIW.L
4.0%

Энергетика

UC15.L
14.2%
SRIW.L
0.0%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
SRIW.L
16.4%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
SRIW.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
SRIW.L
10.9%

Промышленность

UC15.L
6.6%
SRIW.L
11.8%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
SRIW.L
5.7%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
SRIW.L
0.9%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
SRIW.L
3.0%

Недвижимость

UC15.L

-

SRIW.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с SRIW.L:
SRIW.L с IUSK.DESRIW.L с IWDA.LSRIW.L с UC44.LSRIW.L с X7PP.LSRIW.L с PACW.LSRIW.L с 5ESG.LSRIW.L с EUFM.L

Доходность на риск

UC15.L vs. SRIW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SRIW.L
Ранг доходности на риск SRIW.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIW.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIW.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIW.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIW.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIW.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c SRIW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LSRIW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.69

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.40

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

2.03

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

7.20

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. SRIW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRIW.L равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и SRIW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LSRIW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.69

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.58

-0.57

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и SRIW.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки SRIW.L в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и SRIW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LSRIW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-22.27%

-76.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-9.66%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-20.07%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-22.27%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-1.28%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-6.21%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.73%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и SRIW.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRIW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LSRIW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.14%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

8.85%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.59%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

14.37%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.51%

+0.86%

Сравнение комиссий UC15.L и SRIW.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SRIW.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и SRIW.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%1.28%1.25%1.26%1.48%1.10%0.22%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and SRIW.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SRIW.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SRIW.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while SRIW.L is Global Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while SRIW.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.22% for SRIW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и SRIW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор