Сравнение UC07.L с IESU.L
UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UC07.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC07.L returned 9.86%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC07.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности UC07.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC07.L показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции UC07.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.50% соответственно.
UC07.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 9.86%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам UC07.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 11.53% | 5.98% | 15.41% | 3.09% | 4.71% | 28.76% | -3.62% | 20.51% | -3.14% | 4.81% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between UC07.L and IESU.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between UC07.L and IESU.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC07.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
UC07.L
IESU.L
Сравнение UC07.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC07.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.07 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 5.01 | +7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC07.L и IESU.L
Максимальная просадка UC07.L за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC07.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -63.88% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -17.34% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -26.36% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -26.36% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | -62.16% | +33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -10.65% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -20.50% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 7.16% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC07.L и IESU.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 2.25%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC07.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 7.50% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 21.74% | -15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 24.54% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 29.08% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 29.16% | -14.49% |
Сравнение комиссий UC07.L и IESU.L
UC07.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC07.L и IESU.L
Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.37% | 2.05% | 1.79% | 2.05% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
UC07.L and IESU.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for UC07.L.
UC07.L is categorized as Large Cap Value Equities, while IESU.L is Energy Equities. UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for UC07.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для UC07.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор