Сравнение UC07.L с FASE.L
UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) and FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - UC07.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while FASE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC07.L returned 10.25%/yr vs 8.80%/yr for FASE.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC07.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for FASE.L.
Доходность
Сравнение доходности UC07.L и FASE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC07.L показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у FASE.L с доходностью 5.81%.
UC07.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 9.86%
FASE.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC07.L и FASE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 11.53% | 5.98% | 15.41% | 3.09% | 4.71% | 20.43% |
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.81% | 20.17% | 9.31% | 4.95% | -2.71% | 15.34% |
Correlation
The correlation between UC07.L and FASE.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between UC07.L and FASE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC07.L vs. FASE.L — Ранг доходности на риск
UC07.L
FASE.L
Сравнение UC07.L c FASE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC07.L | FASE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.42 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 4.41 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC07.L и FASE.L
Максимальная просадка UC07.L за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки FASE.L в -12.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и FASE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC07.L | FASE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -12.61% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -10.89% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -12.20% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -12.61% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.98% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -2.94% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.50% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC07.L и FASE.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 2.25%, в то время как у Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC07.L | FASE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.68% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 9.99% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 12.22% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 13.07% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 12.95% | +1.72% |
Сравнение комиссий UC07.L и FASE.L
UC07.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FASE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC07.L и FASE.L
Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FASE.L в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.69% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.37% | 2.05% | 1.79% | 2.05% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
UC07.L and FASE.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for UC07.L.
UC07.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FASE.L is Europe Equities. UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for UC07.L and 0.12% for FASE.L.
Подберите оптимальное распределение для UC07.L и FASE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор