Сравнение UBXX.L с VDEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L).
UBXX.L и VDEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBXX.L и VDEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBXX.L и VDEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 0.35% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 3.08% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.45% | 3.51% | 8.21% | 3.90% | -4.90% | -0.81% | 2.99% | 7.57% |
Разные валюты инструментов
UBXX.L торгуется в GBp, в то время как VDEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VDEA.L с доходностью 0.45%.
UBXX.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
VDEA.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBXX.L и VDEA.L
UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%.
Доходность на риск
UBXX.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск
UBXX.L
VDEA.L
Сравнение UBXX.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBXX.L | VDEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.65 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 0.95 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.11 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.17 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 2.79 | +13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBXX.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.65 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между UBXX.L и VDEA.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBXX.L и VDEA.L
Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.59% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBXX.L и VDEA.L
Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что больше максимальной просадки VDEA.L в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и VDEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBXX.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -24.08% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -3.88% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -24.08% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.79% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -6.20% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.92% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBXX.L и VDEA.L
Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBXX.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.87% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 5.22% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 7.63% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 8.73% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 9.95% | -4.96% |