Сравнение UBXX.L с UC63.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L).

UBXX.L и UC63.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. UC63.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 18 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и UC63.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и UC63.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	0.16%	9.71%	7.01%	7.14%	-11.07%	-0.10%	1.69%	5.94%	-1.40%
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis	6.34%	25.75%	9.16%	6.95%	7.38%	19.00%	-13.55%	16.32%	-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у UC63.L с доходностью 6.34%.

UBXX.L

1 день: -0.19%

1 месяц: -0.53%

С начала года: 0.16%

6 месяцев: 2.41%

1 год: 7.18%

3 года*: 7.48%

5 лет*: 2.27%

10 лет*: —

UC63.L

1 день: 0.85%

1 месяц: 0.62%

С начала года: 6.34%

6 месяцев: 12.54%

1 год: 25.41%

3 года*: 14.72%

5 лет*: 13.64%

10 лет*: 9.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Часто сравнивают с UBXX.L:

UBXX.L с SEMC.L UBXX.L с VEMA.L UBXX.L с EMBE.L UBXX.L с EMLI.L UBXX.L с EMDG.L UBXX.L с EMDL.L UBXX.L с SBEM.L

Часто сравнивают с UC63.L:

UC63.L с IUIS.L UC63.L с VTI UC63.L с VOO UC63.L с IUIT.L UC63.L с SPY UC63.L с VADGX UC63.L с UB17.L

Сравнение комиссий UBXX.L и UC63.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии UC63.L в 0.20%.

UBXX.L

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

UC63.L

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Доходность на риск

UBXX.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBXX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC63.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBXX.L	UC63.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.29	1.87	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.31	2.35	+0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.40	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.87	3.03	+0.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.75	12.52	+5.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBXX.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC63.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и UC63.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBXX.L	UC63.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.29	1.87	+0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	1.06	-0.53
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.61	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.49	-0.06

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и UC63.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и UC63.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности UC63.L в 2.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	6.60%	25.71%	7.05%	4.76%	4.40%	3.91%	4.43%	6.18%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis	2.86%	2.73%	3.12%	3.69%	3.71%	3.22%	3.86%	4.21%	3.55%	4.46%	2.14%	4.44%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и UC63.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и UC63.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBXX.L	UC63.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.83%	-34.55%	+17.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.20%	-9.39%	+7.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.83%	-12.95%	-3.88%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.55%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.52%	-3.73%	+2.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.79%	-4.77%	+0.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.42%	2.19%	-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и UC63.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.29%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC63.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBXX.L	UC63.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.29%	5.29%	-4.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.31%	8.87%	-6.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.12%	13.56%	-10.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.24%	12.86%	-8.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.99%	15.08%	-10.09%

Сравнение UBXX.L с UC63.L

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и UC63.L

Сравнение доходности по годам UBXX.L и UC63.L

Доходность по периодам

UBXX.L

UC63.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBXX.L и UC63.L

Доходность на риск

UBXX.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

UBXX.L

UC63.L

Сравнение UBXX.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBXX.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и UC63.L

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и UC63.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и UC63.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)