PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBXX.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и UC15.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
0.35%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%1.69%5.94%-1.40%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
16.32%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 16.32%.


UBXX.L

1 день
0.39%
1 месяц
-1.03%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.58%
1 год
7.29%
3 года*
7.60%
5 лет*
2.31%
10 лет*

UC15.L

1 день
-2.23%
1 месяц
6.87%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.05%
1 год
16.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Сравнение комиссий UBXX.L и UC15.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.


Доходность на риск

UBXX.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBXX.LUC15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.13

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

1.55

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.21

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

2.70

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.97

6.32

+9.65

UBXX.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBXX.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.13

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.97

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и UC15.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и UC15.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
6.59%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и UC15.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и UC15.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UBXX.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-42.93%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-8.81%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-17.43%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.90%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-15.34%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.64%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBXX.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

6.90%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

10.45%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

14.43%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

14.44%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

14.72%

-9.73%