PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBXX.L с CNYB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и CNYB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBXX.L торгуется в GBp, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.09%.


UBXX.L

1 день
0.10%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
1.71%
С начала года
2.28%
1 год
7.09%
3 года*
7.59%
5 лет*
2.41%
10 лет*

CNYB.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
4.32%
С начала года
5.09%
1 год
7.12%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBXX.L и CNYB.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
2.28%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%1.69%-0.14%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
5.09%-2.20%6.65%-4.09%6.21%9.69%-19.80%0.53%

Correlation

The correlation between UBXX.L and CNYB.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

UBXX.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UBXX.LCNYB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.58

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

6.11

+10.61

UBXX.L vs. CNYB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа CNYB.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и CNYB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и CNYB.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и CNYB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBXX.LCNYB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-25.82%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-2.75%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.59%

-9.03%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-15.44%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-7.24%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-12.52%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.16%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и CNYB.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBXX.LCNYB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.24%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

4.69%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

6.29%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

7.65%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

11.47%

-6.54%

Сравнение комиссий UBXX.L и CNYB.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CNYB.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и CNYB.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.72%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%0.00%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
6.46%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы


UBXX.L and CNYB.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNYB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNYB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.

UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.47% for UBXX.L and 0.35% for CNYB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBXX.L и CNYB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор