PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с MMEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с MMEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. MMEYX управляется Victory. Фонд был запущен 26 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и MMEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и MMEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		9.11%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у MMEYX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям MMEYX по среднегодовой доходности: 9.86% против 11.00% соответственно.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

MMEYX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.46%
С начала года
9.11%
6 месяцев
12.78%
1 год
35.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Victory Integrity Discovery Fund

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQ
Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с AXVIXMMEYX с PCFAXMMEYX с NSVAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALXMMEYX с VEVFX

Сравнение комиссий UBVLX и MMEYX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MMEYX в 1.38%.

MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Доходность на риск

UBVLX vs. MMEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c MMEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXMMEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.52

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.15

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.51

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

9.62

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. MMEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа MMEYX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и MMEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXMMEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.52

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между UBVLX и MMEYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и MMEYX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности MMEYX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		8.88%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и MMEYX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, примерно равная максимальной просадке MMEYX в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и MMEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXMMEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-69.05%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-13.92%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-26.82%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-54.35%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-3.95%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-15.65%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.64%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и MMEYX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXMMEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.55%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

14.14%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

23.43%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

22.50%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

25.36%

-0.76%