PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUT.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUT.DE с UBU7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - UBUT.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality, while UBU7.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBUT.DE returned 15.97%/yr vs 12.53%/yr for UBU7.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUT.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBUT.DE показывает доходность 11.13%, а UBU7.DE немного ниже – 10.81%. За последние 10 лет акции UBUT.DE превзошли акции UBU7.DE по среднегодовой доходности: 15.97% против 12.53% соответственно.

UBUT.DE

1 день
0.48%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.21%
1 год
26.31%
3 года*
18.17%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.97%

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
23.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUT.DE и UBU7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		11.13%4.89%28.17%31.45%-19.44%39.51%10.45%41.33%0.89%9.85%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		10.81%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%5.15%30.93%-5.38%6.97%

Correlation

The correlation between UBUT.DE and UBU7.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г.

0.93

The correlation between UBUT.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с QDVA.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с VOOUBUT.DE с VWRP.LUBUT.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

UBUT.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUT.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUT.DEUBU7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.14

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.98

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.58

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

14.23

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUT.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUT.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU7.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUT.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUT.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.82

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.82

+0.07

Просадки

Сравнение просадок UBUT.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и UBU7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUT.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-33.84%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-6.61%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-21.69%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-21.69%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

-33.84%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.24%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.66%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUT.DE и UBU7.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUT.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.57%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.61%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

11.04%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

14.11%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.11%

+1.83%

Сравнение комиссий UBUT.DE и UBU7.DE

UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUT.DE и UBU7.DE

Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности UBU7.DE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.35%0.42%0.60%0.78%0.78%0.62%0.88%0.66%1.07%0.85%0.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UBUT.DE and UBU7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.

UBUT.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while UBU7.DE is Global Equities. UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while UBU7.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.10% for UBU7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и UBU7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор