Сравнение UBUT.DE с 5HEE.DE
UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and 5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality while 5HEE.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUT.DE returned 13.17%/yr vs 3.45%/yr for 5HEE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for 5HEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и 5HEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBUT.DE показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у 5HEE.DE с доходностью 5.36%.
UBUT.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 15.64%
5HEE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUT.DE и 5HEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 13.44% | 4.94% | 28.23% | 31.58% | -19.43% | 39.75% | 10.58% | 41.48% | 4.66% |
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 5.36% | -7.39% | 10.30% | 11.99% | -11.48% | 32.30% | 12.99% | 34.06% | 3.84% |
Correlation
The correlation between UBUT.DE and 5HEE.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between UBUT.DE and 5HEE.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUT.DE vs. 5HEE.DE — Ранг доходности на риск
UBUT.DE
5HEE.DE
Сравнение UBUT.DE c 5HEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBUT.DE | 5HEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.40 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 3.36 | +6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и 5HEE.DE
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.49%, что меньше максимальной просадки 5HEE.DE в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и 5HEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUT.DE | 5HEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.49% | -32.56% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -6.95% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -22.48% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -22.48% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -6.83% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -6.27% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.89% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и 5HEE.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) составляет 3.52%, в то время как у Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5HEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUT.DE | 5HEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.31% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.38% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 11.04% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 14.99% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.92% | +0.10% |
Сравнение комиссий UBUT.DE и 5HEE.DE
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 5HEE.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и 5HEE.DE
Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как 5HEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.40% | 0.47% | 0.65% | 0.84% | 0.84% | 0.74% | 1.00% | 0.74% | 1.28% | 0.95% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
UBUT.DE and 5HEE.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBUT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBUT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.
UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while 5HEE.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. They also come from different issuers: UBS and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.75% for 5HEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и 5HEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор