Сравнение 5HEE.DE с USCP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE).
5HEE.DE и USCP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5HEE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 5HEE.DE и USCP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 5HEE.DE и USCP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | -1.39% | -7.39% | 10.30% | 11.99% | -11.48% | 32.30% | 12.99% | 34.06% | -3.75% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | -1.49% | -3.26% | 22.70% | 25.56% | -10.80% | 38.73% | 7.54% | 33.98% | -4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, 5HEE.DE показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у USCP.DE с доходностью -1.49%.
5HEE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
USCP.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5HEE.DE и USCP.DE
5HEE.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USCP.DE в 0.65%.
Доходность на риск
5HEE.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск
5HEE.DE
USCP.DE
Сравнение 5HEE.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5HEE.DE | USCP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | -0.12 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | -0.07 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.16 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.57 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HEE.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между 5HEE.DE и USCP.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HEE.DE и USCP.DE
Ни 5HEE.DE, ни USCP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 5HEE.DE и USCP.DE
Максимальная просадка 5HEE.DE за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEE.DE и USCP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 5HEE.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -34.80% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.63% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | -19.22% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -9.83% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -4.85% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.36% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HEE.DE и USCP.DE
Текущая волатильность для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) составляет 2.99%, в то время как у Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что 5HEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 5HEE.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.48% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 6.87% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 14.09% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 14.48% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.15% | +0.85% |