PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5HEE.DE с OP6E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5HEE.DE с OP6E.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE).

5HEE.DE и OP6E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5HEE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. OP6E.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5HEE.DE и OP6E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5HEE.DE и OP6E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
5HEE.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)		-1.15%-7.39%10.30%11.99%-14.41%
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		4.16%6.39%15.17%0.41%-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, 5HEE.DE показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у OP6E.DE с доходностью 4.16%.

5HEE.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.70%
1 год
-1.39%
3 года*
1.63%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

OP6E.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
4.16%
6 месяцев
3.13%
1 год
12.95%
3 года*
8.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с 5HEE.DE:
5HEE.DE с OG35.DE5HEE.DE с 5HED.DE5HEE.DE с F4DE.DE5HEE.DE с USCP.DE5HEE.DE с OP7E.DE5HEE.DE с EUPE.DE5HEE.DE с OUFE.DE
Часто сравнивают с OP6E.DE:
OP6E.DE с APXJ.DEOP6E.DE с LCUA.DEOP6E.DE с BATF.DEOP6E.DE с IBC6.DEOP6E.DE с OP5E.DEOP6E.DE с OUFE.DEOP6E.DE с LGQK.DE

Сравнение комиссий 5HEE.DE и OP6E.DE

5HEE.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OP6E.DE в 0.29%.

5HEE.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

5HEE.DE vs. OP6E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5HEE.DE
Ранг доходности на риск 5HEE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEE.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEE.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEE.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEE.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
OP6E.DE
Ранг доходности на риск OP6E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP6E.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP6E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP6E.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP6E.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP6E.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5HEE.DE c OP6E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5HEE.DEOP6E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.85

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.18

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.43

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.50

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5HEE.DE vs. OP6E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5HEE.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа OP6E.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5HEE.DE и OP6E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5HEE.DEOP6E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.85

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между 5HEE.DE и OP6E.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5HEE.DE и OP6E.DE

Ни 5HEE.DE, ни OP6E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5HEE.DE и OP6E.DE

Максимальная просадка 5HEE.DE за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки OP6E.DE в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEE.DE и OP6E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

5HEE.DEOP6E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-18.34%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-10.46%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-4.73%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.93%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.18%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности 5HEE.DE и OP6E.DE

Текущая волатильность для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) составляет 2.99%, в то время как у Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что 5HEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OP6E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5HEE.DEOP6E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.32%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.56%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.25%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.81%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.81%

+2.18%