Сравнение 5HEE.DE с EUPE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).
5HEE.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5HEE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 5HEE.DE и EUPE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 5HEE.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | -1.15% | -7.39% | 10.30% | 11.99% | -11.48% | 32.30% | 12.99% | 34.06% | -3.75% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 10.33% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, 5HEE.DE показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 10.33%.
5HEE.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
EUPE.DE
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5HEE.DE и EUPE.DE
5HEE.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Доходность на риск
5HEE.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
5HEE.DE
EUPE.DE
Сравнение 5HEE.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5HEE.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.42 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.83 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.79 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 8.23 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HEE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.42 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между 5HEE.DE и EUPE.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HEE.DE и EUPE.DE
Ни 5HEE.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 5HEE.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка 5HEE.DE за все время составила -32.56%, примерно равная максимальной просадке EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEE.DE и EUPE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 5HEE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -32.64% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -10.87% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | -15.63% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -0.11% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -5.01% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.40% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HEE.DE и EUPE.DE
Текущая волатильность для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) составляет 2.99%, в то время как у Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что 5HEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 5HEE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.98% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 7.93% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 13.54% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 13.11% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.01% | +1.98% |