Сравнение UBU7.DE с MVEW.DE
UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) and MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds - UBU7.DE tracks the MSCI World while MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU7.DE returned 12.72%/yr vs 6.47%/yr for MVEW.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBU7.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for MVEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU7.DE и MVEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBU7.DE показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 1.17%.
UBU7.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 12.53%
MVEW.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBU7.DE и MVEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 10.81% | 7.95% | 25.92% | 19.97% | -13.95% | 32.24% | 20.18% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
Correlation
The correlation between UBU7.DE and MVEW.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between UBU7.DE and MVEW.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU7.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск
UBU7.DE
MVEW.DE
Сравнение UBU7.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU7.DE | MVEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.10 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 0.20 | +14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU7.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.06 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UBU7.DE и MVEW.DE
Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и MVEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU7.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -13.19% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -4.68% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -13.19% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -13.19% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.75% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.83% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.27% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU7.DE и MVEW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) имеют волатильность 2.57% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU7.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.58% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 5.42% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 7.97% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 10.25% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 10.82% | +4.29% |
Сравнение комиссий UBU7.DE и MVEW.DE
UBU7.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU7.DE и MVEW.DE
Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.13% | 1.43% | 1.22% | 1.31% | 1.52% | 0.90% | 1.28% | 1.54% | 1.43% | 1.58% | 2.00% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
UBU7.DE and MVEW.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.DE.
UBU7.DE tracks MSCI World, while MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.10% for UBU7.DE and 0.30% for MVEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU7.DE и MVEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор