Сравнение UBU7.DE с AW1C.DE
UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UBU7.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU7.DE returned 12.72%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UBU7.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU7.DE и AW1C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBU7.DE показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.
UBU7.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 12.53%
AW1C.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBU7.DE и AW1C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 10.81% | 7.95% | 25.92% | 19.97% | -13.95% | 22.86% |
AW1C.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 21.11% | 6.94% | 24.89% | 24.93% | -14.50% | 30.17% |
Correlation
The correlation between UBU7.DE and AW1C.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between UBU7.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU7.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск
UBU7.DE
AW1C.DE
Сравнение UBU7.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU7.DE | AW1C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.33 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 4.43 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU7.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.56 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.92 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UBU7.DE и AW1C.DE
Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и AW1C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU7.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -22.40% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -16.86% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -22.40% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -22.40% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.12% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.82% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 8.90% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU7.DE и AW1C.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) составляет 2.57%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что UBU7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU7.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 3.81% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.14% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 25.24% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 18.35% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 18.11% | -3.00% |
Сравнение комиссий UBU7.DE и AW1C.DE
UBU7.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU7.DE и AW1C.DE
Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как AW1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1C.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.13% | 1.43% | 1.22% | 1.31% | 1.52% | 0.90% | 1.28% | 1.54% | 1.43% | 1.58% | 2.00% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
UBU7.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AW1C.DE.
UBU7.DE is categorized as Global Equities, while AW1C.DE is S&P 500. UBU7.DE tracks MSCI World, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. Their fees differ too: 0.10% for UBU7.DE and 0.15% for AW1C.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU7.DE и AW1C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор