Сравнение UBS с LGGNY
UBS (UBS Group AG) and LGGNY (Legal & General Group Plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UBS in Banks - Diversified, LGGNY in Asset Management. Over the past 10 years, UBS returned 16.67%/yr vs 10.81%/yr for LGGNY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UBS и LGGNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBS показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у LGGNY с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции UBS превзошли акции LGGNY по среднегодовой доходности: 16.67% против 10.81% соответственно.
UBS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 51.82%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- 16.67%
LGGNY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 22.09%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам UBS и LGGNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS UBS Group AG | 7.11% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
LGGNY Legal & General Group Plc | 14.02% | 32.85% | -3.49% | 17.36% | -21.83% | 18.83% | -1.17% | 45.45% | -16.11% | 35.63% |
Correlation
The correlation between UBS and LGGNY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between UBS and LGGNY shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBS vs. LGGNY — Ранг доходности на риск
UBS
LGGNY
Сравнение UBS c LGGNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Legal & General Group Plc (LGGNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBS | LGGNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.22 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 3.32 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBS и LGGNY
Максимальная просадка UBS за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки LGGNY в -89.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и LGGNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBS | LGGNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -89.75% | +28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.07% | -16.70% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.00% | -18.03% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -43.39% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.38% | -62.54% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -20.40% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 6.15% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBS и LGGNY
UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Legal & General Group Plc (LGGNY) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBS | LGGNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 6.96% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 17.49% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 22.16% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 26.93% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 34.62% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBS и LGGNY
Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности LGGNY в 7.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGNY Legal & General Group Plc | 7.60% | 7.92% | 9.06% | 7.34% | 7.62% | 5.68% | 5.86% | 4.97% | 6.77% | 8.42% | 12.35% | 4.47% |
UBS UBS Group AG | 1.12% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBS и LGGNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и Legal & General Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UBS and LGGNY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBS has higher volatility (7.66%) compared to LGGNY (6.96%). In terms of maximum drawdown, UBS dropped -61.38% vs LGGNY's -89.75%.
UBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBS и LGGNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор