Сравнение LGGNY с GS
LGGNY (Legal & General Group Plc) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LGGNY in Asset Management, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, LGGNY returned 12.62%/yr vs 23.81%/yr for GS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGGNY и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGGNY показывает доходность 18.03%, а GS немного ниже – 17.28%. За последние 10 лет акции LGGNY уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.62% против 23.81% соответственно.
LGGNY
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 17.69%
- С начала года
- 18.03%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 12.62%
GS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- 49.68%
- 5 лет*
- 25.23%
- 10 лет*
- 23.81%
Сравнение доходности по годам LGGNY и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGNY Legal & General Group Plc | 18.03% | 32.85% | -3.49% | 17.36% | -21.83% | 18.83% | -1.17% | 45.45% | -16.11% | 35.63% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 17.28% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between LGGNY and GS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGNY vs. GS — Ранг доходности на риск
LGGNY
GS
Сравнение LGGNY c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legal & General Group Plc (LGGNY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGGNY | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.35 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 7.66 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGGNY и GS
Максимальная просадка LGGNY за все время составила -89.75%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGNY и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGNY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.75% | -78.84% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -19.42% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -30.90% | +12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.39% | -32.84% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -48.75% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.72% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -22.61% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 5.96% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGNY и GS
Текущая волатильность для Legal & General Group Plc (LGGNY) составляет 5.22%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что LGGNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGNY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 10.87% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 23.64% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 28.60% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 28.09% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 29.79% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGNY и GS
Дивидендная доходность LGGNY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности GS в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.67% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
LGGNY Legal & General Group Plc | 7.34% | 7.92% | 9.06% | 7.34% | 7.62% | 5.68% | 5.86% | 4.97% | 6.77% | 8.42% | 12.35% | 4.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGGNY и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Legal & General Group Plc и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LGGNY and GS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.87%) compared to LGGNY (5.22%). In terms of maximum drawdown, LGGNY dropped -89.75% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGGNY и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор