PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGNY с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LGGNY с GS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGGNY (Legal & General Group Plc) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LGGNY in Asset Management, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, LGGNY returned 9.18%/yr vs 23.45%/yr for GS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LGGNY и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legal & General Group Plc (LGGNY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGNY показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции LGGNY уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 9.18% против 23.45% соответственно.

LGGNY

1 день
-1.41%
1 месяц
5.92%
С начала года
9.46%
6 месяцев
16.36%
1 год
14.12%
3 года*
15.49%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.18%

GS

1 день
-4.94%
1 месяц
11.30%
С начала года
19.31%
6 месяцев
22.72%
1 год
74.88%
3 года*
50.51%
5 лет*
24.53%
10 лет*
23.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGNY и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGGNY
Legal & General Group Plc		9.46%32.85%-3.49%17.36%-21.83%18.83%-1.17%45.45%-16.11%35.63%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		19.31%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between LGGNY and GS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legal & General Group Plc

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с LGGNY:
LGGNY с BENLGGNY с AV.LLGGNY с HSBCLGGNY с NGGLGGNY с BTILGGNY с JPMLGGNY с BLK
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

LGGNY vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGNY
Ранг доходности на риск LGGNY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGNY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGNY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGNY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGNY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGNY c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legal & General Group Plc (LGGNY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGNYGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.68

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.28

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.88

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

12.98

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGNY vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGNY на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGNY и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGNYGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.68

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.88

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.33

-0.17

Просадки

Сравнение просадок LGGNY и GS

Максимальная просадка LGGNY за все время составила -89.75%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGNY и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGNYGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.75%

-78.84%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-19.42%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-30.90%

+12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.39%

-32.84%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.54%

-48.75%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-4.94%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-22.62%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

5.79%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGNY и GS

Текущая волатильность для Legal & General Group Plc (LGGNY) составляет 6.58%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что LGGNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGNYGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

10.72%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

23.01%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

28.11%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

28.03%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

29.83%

+4.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGNY и GS

Дивидендная доходность LGGNY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности GS в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.64%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
LGGNY
Legal & General Group Plc		7.91%7.92%9.06%7.34%7.62%5.68%5.86%4.97%6.77%8.42%12.35%4.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGGNY и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Legal & General Group Plc и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.23B
(LGGNY) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LGGNY and GS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.72%) compared to LGGNY (6.58%). In terms of maximum drawdown, LGGNY dropped -89.75% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGNY и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор