Сравнение UBRL с KORU
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. UBRL is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 886.26% for KORU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 235.99%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -41.89%
- 1 месяц
- -27.29%
- С начала года
- 235.99%
- 6 месяцев
- 287.50%
- 1 год
- 886.26%
- 3 года*
- 84.33%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам UBRL и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 235.99% | 432.73% | -49.04% |
Correlation
The correlation between UBRL and KORU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. KORU — Ранг доходности на риск
UBRL
KORU
Сравнение UBRL c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 14.58 | -15.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 45.51 | -46.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 6.79 | -7.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.05 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и KORU
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -95.79% | +39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -61.39% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -51.77% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -57.52% | +29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 19.63% | +14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и KORU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) составляет 16.31%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 81.14%. Это указывает на то, что UBRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 81.14% | -64.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 124.83% | -76.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 131.98% | -67.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 87.31% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 81.08% | -5.21% |
Сравнение комиссий UBRL и KORU
UBRL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и KORU
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности KORU в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.27% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and KORU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (81.14%) compared to UBRL (16.31%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 886.26% vs -41.85% for UBRL. On fees, UBRL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, UBRL has been the lower-risk option at 16.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 886.26% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBRL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 0.27% for KORU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор