Сравнение UBRL с KORU
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. UBRL is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs 406.75% for KORU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 139.37%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
KORU
- 1 день
- 18.03%
- 1 месяц
- -60.16%
- 6 месяцев
- 64.51%
- С начала года
- 139.37%
- 1 год
- 406.75%
- 3 года*
- 65.37%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 6.71%
- Всё время*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам UBRL и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 45.90% | -35.13% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 139.37% | 432.73% | -49.11% |
Correlation
The correlation between UBRL and KORU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. KORU — Ранг доходности на риск
UBRL
KORU
Сравнение UBRL c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.76 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 15.72 | -16.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и KORU
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -95.79% | +37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -71.13% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -65.64% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -57.40% | +27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 26.04% | +12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и KORU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) составляет 23.57%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.29%. Это указывает на то, что UBRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 70.29% | -46.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 148.29% | -98.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 152.54% | -85.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 94.31% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 84.57% | -8.50% |
Сравнение комиссий UBRL и KORU
UBRL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и KORU
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности KORU в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.36% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and KORU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.29%) compared to UBRL (23.57%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 406.75% vs -48.68% for UBRL. On fees, UBRL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, UBRL has been the lower-risk option at 23.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 406.75% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBRL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 0.36% for KORU.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор