PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBR с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBR с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

UBR и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UBR и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		40.22%96.11%-57.05%49.98%5.60%-45.45%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с UBR:
UBR с EWZUBR с BRAZUBR с AVUVUBR с UUPUBR с SPYUBR с FLBRUBR с AMDG
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий UBR и XTJL

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

UBR vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBRXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.88

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.41

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

1.18

+3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

7.45

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBR vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBRXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.88

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.57

-0.75

Корреляция

Корреляция между UBR и XTJL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и XTJL

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBR и XTJL

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

UBRXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-23.24%

-73.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-13.81%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-2.12%

-89.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-4.18%

-73.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.19%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и XTJL

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBRXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

4.50%

+17.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

6.30%

+33.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

18.18%

+33.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

15.46%

+40.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

15.46%

+51.68%