PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UBR с PYPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBR с PYPG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UBR is passively managed, while PYPG is actively managed. Over the past year, UBR returned 60.74% vs -56.05% for PYPG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UBR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.

Доходность

Сравнение доходности UBR и PYPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.

UBR

1 день
-2.68%
1 месяц
5.05%
6 месяцев
8.28%
С начала года
18.82%
1 год
60.74%
3 года*
5.55%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
-4.82%

PYPG

1 день
4.02%
1 месяц
61.13%
6 месяцев
-18.36%
С начала года
-23.41%
1 год
-56.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBR и PYPG

2026 (YTD)2025
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		18.82%48.12%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-23.41%-20.19%

Correlation

The correlation between UBR and PYPG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Часто сравнивают с UBR:
UBR с BRAZUBR с EWZUBR с AVUVUBR с FLBRUBR с SPYUBR с UUPUBR с OSCG
Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с HDLBPYPG с ASMGPYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с BISPYPG с BRKWPYPG с BMNG

Доходность на риск

UBR vs. PYPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c PYPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBRPYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.66

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.67

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.71

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

-1.00

+5.23

UBR vs. PYPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PYPG равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и PYPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBR и PYPG

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и PYPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBRPYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-79.52%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.75%

-79.52%

+43.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.47%

-61.72%

-30.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.99%

-41.31%

-36.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

56.30%

-41.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и PYPG

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 11.76%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBRPYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

34.53%

-22.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

77.11%

-37.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.94%

85.35%

-35.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.52%

83.28%

-27.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.28%

83.28%

-17.00%

Сравнение комиссий UBR и PYPG

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и PYPG

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.65%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%

Часто задаваемые вопросы

UBR and PYPG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPG has higher volatility (34.53%) compared to UBR (11.76%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs PYPG's -79.52%.

On 1-year performance, UBR leads with 60.74% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UBR has been the lower-risk option at 11.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UBR has performed better with a 60.74% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.

UBR has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for PYPG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 0.75% for PYPG.

UBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBR и PYPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор