Сравнение UBPIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
UBPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UBPIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 43.05% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 46.59% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UBPIX показывает доходность 43.05%, что значительно выше, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UBPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 6.47% против 22.46% соответственно.
UBPIX
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 43.05%
- 6 месяцев
- 77.57%
- 1 год
- 115.15%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 6.47%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBPIX и UJPIX
UBPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Доходность на риск
UBPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UBPIX
UJPIX
Сравнение UBPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 2.07 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.63 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 3.83 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 12.62 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.07 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.08 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UBPIX и UJPIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.52% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBPIX и UJPIX
Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -89.83% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -27.11% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.18% | -43.92% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -56.99% | -32.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.47% | -21.53% | -67.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.66% | -50.23% | -34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 8.22% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBPIX и UJPIX
ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеют волатильность 21.07% и 20.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 20.55% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 37.99% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.43% | 52.24% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.35% | 41.25% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.40% | 41.55% | +14.85% |