PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBPIX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBPIX с SOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UBPIX (ProFunds UltraLatin America Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UBPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UBPIX returned 6.93%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. UBPIX charges 1.73%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности UBPIX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBPIX показывает доходность 38.74%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции UBPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: 6.93% против -20.74% соответственно.

UBPIX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.81%
С начала года
38.74%
6 месяцев
35.97%
1 год
101.88%
3 года*
28.71%
5 лет*
13.01%
10 лет*
6.93%

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBPIX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		38.74%88.27%-39.96%53.61%9.98%-10.66%-50.10%13.18%-22.18%46.59%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between UBPIX and SOPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

-0.52

The correlation between UBPIX and SOPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraLatin America Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UBPIX:
UBPIX с RYJSXUBPIX с BMPIXUBPIX с DXNLXUBPIX с PHPIXUBPIX с BIPIXUBPIX с RYTNXUBPIX с TEPIX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX

Доходность на риск

UBPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBPIX
Ранг доходности на риск UBPIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBPIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBPIXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-1.73

+4.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
-2.60

+5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.73

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

-1.01

+6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

-2.19

+17.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBPIX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBPIX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBPIX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBPIXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-1.73

+4.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.73

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.92

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.81

+0.66

Просадки

Сравнение просадок UBPIX и SOPIX

Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBPIXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.57%

-99.07%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-27.45%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.74%

-54.87%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.18%

-65.00%

+15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-90.86%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.79%

-99.07%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.70%

-76.14%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

12.80%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UBPIX и SOPIX

ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UBPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBPIXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

4.53%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.50%

12.16%

+21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

16.01%

+24.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.98%

23.38%

+22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.05%

22.49%

+33.56%

Сравнение комиссий UBPIX и SOPIX

UBPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBPIX и SOPIX

Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SOPIX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		3.63%5.03%6.94%4.32%10.96%6.00%0.53%1.28%1.58%0.22%0.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

UBPIX and SOPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBPIX has higher volatility (11.36%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, UBPIX dropped -98.57% vs SOPIX's -99.07%.

UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBPIX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор