PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBIL-U.TO с ZUCM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBIL-U.TO с ZUCM.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while ZUCM.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, UBIL-U.TO returned 3.62% vs 3.61% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UBIL-U.TO charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for ZUCM.TO.

Доходность

Сравнение доходности UBIL-U.TO и ZUCM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как ZUCM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZUCM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBIL-U.TO показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у ZUCM.TO с доходностью 1.25%.

UBIL-U.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.62%
3 года*
4.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUCM.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBIL-U.TO и ZUCM.TO

2026 (YTD)202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		1.40%4.21%5.49%1.81%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		1.25%4.15%5.46%1.19%

Correlation

The correlation between UBIL-U.TO and ZUCM.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

BMO USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с CASH.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с MNY.TOZUCM.TO с CMR.TO

Доходность на риск

UBIL-U.TO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBIL-U.TO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBIL-U.TOZUCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.08
0.63

+8.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.75
0.96

+12.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.40

1.11

+5.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.19

2.68

+12.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

219.51

8.04

+211.47

UBIL-U.TO vs. ZUCM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBIL-U.TO на текущий момент составляет 9.08, что выше коэффициента Шарпа ZUCM.TO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBIL-U.TO и ZUCM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBIL-U.TO и ZUCM.TO

Максимальная просадка UBIL-U.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки ZUCM.TO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBIL-U.TO и ZUCM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBIL-U.TOZUCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-1.89%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-1.35%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.99%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.39%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.45%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UBIL-U.TO и ZUCM.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) составляет 0.28%, в то время как у BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что UBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBIL-U.TOZUCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.69%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

3.96%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

5.73%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

6.27%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.48%

6.27%

-5.79%

Сравнение комиссий UBIL-U.TO и ZUCM.TO

UBIL-U.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZUCM.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBIL-U.TO и ZUCM.TO

Дивидендная доходность UBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности ZUCM.TO в 3.72%

ПозицияTTM202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		3.76%4.15%5.35%4.96%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.72%4.19%4.88%1.40%

Часто задаваемые вопросы

UBIL-U.TO and ZUCM.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBIL-U.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBIL-U.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for ZUCM.TO.

UBIL-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while ZUCM.TO is Money Market. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.12% for UBIL-U.TO and 0.14% for ZUCM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBIL-U.TO и ZUCM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор