PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBIL-U.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBIL-U.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 3 years, UBIL-U.TO returned 3.35%/yr vs 21.91%/yr for QQCC.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UBIL-U.TO charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for QQCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности UBIL-U.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как QQCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBIL-U.TO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью 14.89%.

UBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.82%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
6.25%
С начала года
14.89%
6 месяцев
14.67%
1 год
32.14%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBIL-U.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		1.08%2.99%3.74%2.64%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.88%16.99%22.94%18.56%

Correlation

The correlation between UBIL-U.TO and QQCC.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TOUBIL-U.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

UBIL-U.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBIL-U.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBIL-U.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.62
2.47

+6.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.94
3.36

+11.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.13

1.44

+2.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.01

3.47

+32.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.77

15.60

+136.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBIL-U.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBIL-U.TO на текущий момент составляет 8.62, что выше коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBIL-U.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBIL-U.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62

2.47

+6.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.31

0.00

+7.31

Просадки

Сравнение просадок UBIL-U.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка UBIL-U.TO за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBIL-U.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBIL-U.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-53.16%

+52.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-9.30%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-21.78%

+21.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-18.81%

+18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.07%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UBIL-U.TO и QQCC.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) составляет 0.12%, в то время как у Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что UBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBIL-U.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

3.84%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

10.35%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

13.06%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

19.49%

-19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

20.24%

-19.78%

Сравнение комиссий UBIL-U.TO и QQCC.TO

UBIL-U.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBIL-U.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность UBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности QQCC.TO в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBIL-U.TO and QQCC.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBIL-U.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBIL-U.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

UBIL-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while QQCC.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.12% for UBIL-U.TO and 0.65% for QQCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBIL-U.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор