PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNU-U.TO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNU-U.TO с PDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) and PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) are both exchange-traded funds - MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments, while PDIV.TO is a Dividend fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, MNU-U.TO returned 3.61%/yr vs 10.85%/yr for PDIV.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MNU-U.TO charges 0.20%/yr vs 0.77%/yr for PDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности MNU-U.TO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNU-U.TO торгуется в USD, в то время как PDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNU-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PDIV.TO с доходностью 6.41%.

MNU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.41%
6 месяцев
8.62%
1 год
17.54%
3 года*
10.85%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNU-U.TO и PDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		1.14%2.98%4.23%2.87%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		6.41%21.37%1.97%2.91%

Correlation

The correlation between MNU-U.TO and PDIV.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose USD Cash Management ETF

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с YTSL.NEO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с MNY.TOPDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с VDY.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с PDC.TO

Доходность на риск

MNU-U.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNU-U.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNU-U.TOPDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.16
2.00

+5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.86
2.82

+7.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.65

1.37

+2.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.71

2.80

+14.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

96.29

11.75

+84.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNU-U.TO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNU-U.TO на текущий момент составляет 7.16, что выше коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNU-U.TO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNU-U.TOPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16

2.00

+5.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.01

0.39

+5.62

Просадки

Сравнение просадок MNU-U.TO и PDIV.TO

Максимальная просадка MNU-U.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки PDIV.TO в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNU-U.TO и PDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNU-U.TOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-37.37%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-6.29%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

-11.26%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-7.87%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.50%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MNU-U.TO и PDIV.TO

Текущая волатильность для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что MNU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNU-U.TOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

2.67%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

6.85%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

8.82%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

12.99%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

16.57%

-15.96%

Сравнение комиссий MNU-U.TO и PDIV.TO

MNU-U.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNU-U.TO и PDIV.TO

Дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PDIV.TO в 11.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		11.78%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Часто задаваемые вопросы

MNU-U.TO and PDIV.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNU-U.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNU-U.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for PDIV.TO.

MNU-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while PDIV.TO is Dividend. Their fees differ too: 0.20% for MNU-U.TO and 0.77% for PDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNU-U.TO и PDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор