Сравнение MNU-U.TO с YTSL.NEO
MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) and YTSL.NEO (Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments, while YTSL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, MNU-U.TO returned 3.61%/yr vs 27.25%/yr for YTSL.NEO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MNU-U.TO charges 0.20%/yr vs 1.65%/yr for YTSL.NEO.
Доходность
Сравнение доходности MNU-U.TO и YTSL.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNU-U.TO торгуется в USD, в то время как YTSL.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YTSL.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNU-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у YTSL.NEO с доходностью -8.60%.
MNU-U.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YTSL.NEO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNU-U.TO и YTSL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MNU-U.TO Purpose USD Cash Management ETF | 1.14% | 2.98% | 4.23% | 2.87% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -8.60% | 33.54% | 34.57% | 74.53% |
Correlation
The correlation between MNU-U.TO and YTSL.NEO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNU-U.TO vs. YTSL.NEO — Ранг доходности на риск
MNU-U.TO
YTSL.NEO
Сравнение MNU-U.TO c YTSL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNU-U.TO | YTSL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.65 | 1.20 | +2.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.71 | 1.87 | +15.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.29 | 4.97 | +91.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNU-U.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16 | 0.97 | +6.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | 0.55 | +5.45 |
Просадки
Сравнение просадок MNU-U.TO и YTSL.NEO
Максимальная просадка MNU-U.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки YTSL.NEO в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNU-U.TO и YTSL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNU-U.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.43% | -58.76% | +58.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -25.42% | +25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -58.76% | +58.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.81% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -21.03% | +21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 9.67% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNU-U.TO и YTSL.NEO
Текущая волатильность для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что MNU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YTSL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNU-U.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 12.70% | -12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 30.10% | -29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 49.03% | -48.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 63.17% | -62.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 63.17% | -62.56% |
Сравнение комиссий MNU-U.TO и YTSL.NEO
MNU-U.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии YTSL.NEO в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNU-U.TO и YTSL.NEO
Дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности YTSL.NEO в 46.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNU-U.TO Purpose USD Cash Management ETF | 2.79% | 2.98% | 4.25% | 2.69% | 0.00% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 46.17% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
MNU-U.TO and YTSL.NEO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNU-U.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNU-U.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.65% for YTSL.NEO.
MNU-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while YTSL.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for MNU-U.TO and 1.65% for YTSL.NEO.
Подберите оптимальное распределение для MNU-U.TO и YTSL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор