PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).

CHPS.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		8.14%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.44%18.38%24.23%52.23%-33.67%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -5.44%.

CHPS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
77.53%
3 года*
35.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

XQQ.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.49%
3 года*
20.76%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с VFV.TOCHPS.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий CHPS.TO и XQQ.TO

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CHPS.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS.TOXQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.97

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.52

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

1.76

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

6.12

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа XQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.97

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-1.31

+1.93

Корреляция

Корреляция между CHPS.TO и XQQ.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XQQ.TO в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и XQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-100.00%

+51.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-12.76%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-99.98%

+93.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-99.99%

+85.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.67%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и XQQ.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

6.63%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.89%

12.71%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

22.25%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

22.53%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

22.29%

+11.36%