Сравнение UBFO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Security Bancshares (UBFO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности UBFO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBFO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBFO United Security Bancshares | 4.37% | 6.40% | 27.65% | 23.04% | -5.90% | 21.60% | -29.73% | 18.02% | -10.12% | 46.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UBFO показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UBFO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.30% против 14.06% соответственно.
UBFO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 15.30%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBFO vs. SPY — Ранг доходности на риск
UBFO
SPY
Сравнение UBFO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Security Bancshares (UBFO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBFO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.27 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBFO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.56 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между UBFO и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBFO и SPY
Дивидендная доходность UBFO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBFO United Security Bancshares | 4.57% | 5.96% | 4.75% | 5.47% | 4.51% | 5.42% | 6.24% | 5.13% | 3.65% | 1.55% | 12.90% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UBFO и SPY
Максимальная просадка UBFO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBFO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBFO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -55.19% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -12.05% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -24.50% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.51% | -33.72% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -5.53% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.27% | -9.09% | -33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 2.54% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBFO и SPY
United Security Bancshares (UBFO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UBFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBFO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.35% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 9.50% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 19.06% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 17.06% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.28% | 17.92% | +21.36% |