Сравнение UBER с XLM-USD
UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, UBER returned 6.60%/yr vs -11.45%/yr for XLM-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%.
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам UBER и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -49.55% |
Correlation
The correlation between UBER and XLM-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
UBER
XLM-USD
Сравнение UBER c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.40 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.57 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и XLM-USD
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -96.21% | +28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -71.19% | +39.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -74.37% | +42.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -83.25% | +22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -78.80% | +47.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -72.14% | +46.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 50.48% | -32.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и XLM-USD
Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.96%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 43.48% | -35.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 59.28% | -36.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 70.60% | -37.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 74.72% | -29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 112.79% | -62.18% |
Часто задаваемые вопросы
UBER and XLM-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to UBER (7.96%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор