PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBER с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBER с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, UBER returned 7.40%/yr vs 20.44%/yr for XLE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBER и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uber Technologies, Inc. (UBER) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBER показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.

UBER

1 день
0.10%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-13.13%
3 года*
21.74%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBER и XLE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBER
Uber Technologies, Inc.		-12.26%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-28.46%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%-0.72%

Correlation

The correlation between UBER and XLE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.21

The correlation between UBER and XLE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uber Technologies, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

UBER vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBER c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBERXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.21

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.84

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.75

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

10.92

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBER vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBER и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBERXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.21

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UBER и XLE

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBERXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-71.26%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.89%

-12.05%

-18.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.89%

-20.14%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.45%

-26.04%

-34.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-6.15%

-22.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-17.98%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.22%

4.14%

+13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и XLE

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBERXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

8.25%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.22%

16.58%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.60%

20.53%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.84%

26.02%

+18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.70%

29.59%

+21.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и XLE

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

UBER and XLE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (11.90%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBER и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор