Сравнение UBER с XLE
UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, UBER returned 9.90%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.
UBER
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -12.25%
- С начала года
- -9.39%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам UBER и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -9.39% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | -0.26% |
Correlation
The correlation between UBER and XLE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.20 |
The correlation between UBER and XLE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. XLE — Ранг доходности на риск
UBER
XLE
Сравнение UBER c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.45 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 6.58 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и XLE
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -71.26% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -14.98% | -16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -20.14% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.69% | -26.04% | -31.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -8.20% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.69% | -17.95% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.48% | 5.57% | +13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и XLE
Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 6.10% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 16.65% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 20.96% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 25.87% | +19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.55% | 29.58% | +20.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и XLE
UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
UBER and XLE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (12.22%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор