PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB32.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB32.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB32.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UB32.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB32.L returned 11.02%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UB32.L charges 0.23%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UB32.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB32.L показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UB32.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 11.02% против 9.68% соответственно.

UB32.L

1 день
-1.51%
1 месяц
3.63%
С начала года
26.16%
6 месяцев
27.26%
1 год
52.92%
3 года*
21.10%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.02%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB32.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		26.16%26.36%8.34%3.61%-10.46%-1.87%13.90%13.43%-9.29%24.98%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UB32.L and UC15.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.31

The correlation between UB32.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UB32.L и UC15.L

Секторы
UB32.L
UC15.L

Технологии

37.1%
31.0%

Финансовые услуги

19.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.3%

Промышленность

7.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
15.0%

Сырьевые материалы

6.5%
0.5%

Энергетика

4.1%
14.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.7%

Здравоохранение

2.9%
9.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

UB32.L
37.1%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

UB32.L
19.6%
UC15.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

UB32.L
9.5%
UC15.L
7.3%

Промышленность

UB32.L
7.3%
UC15.L
6.6%

Коммуникационные услуги

UB32.L
7.0%
UC15.L
15.0%

Сырьевые материалы

UB32.L
6.5%
UC15.L
0.5%

Энергетика

UB32.L
4.1%
UC15.L
14.2%

Потребительский защитный сектор

UB32.L
3.0%
UC15.L
3.7%

Здравоохранение

UB32.L
2.9%
UC15.L
9.8%

Коммунальные услуги

UB32.L
2.1%
UC15.L
1.1%

Недвижимость

UB32.L
1.1%
UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UB32.L:
UB32.L с AVEMUB32.L с UC99.LUB32.L с EUFM.LUB32.L с UC63.LUB32.L с PRAM.LUB32.L с UC44.LUB32.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UB32.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB32.L
Ранг доходности на риск UB32.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB32.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB32.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB32.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB32.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB32.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB32.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB32.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.12

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
2.77

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

5.23

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

13.93

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB32.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB32.L на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB32.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB32.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.12

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Просадки

Сравнение просадок UB32.L и UC15.L

Максимальная просадка UB32.L за все время составила -30.25%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB32.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB32.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.25%

-42.93%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-6.18%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-13.98%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-17.43%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.71%

-30.26%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.53%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-15.17%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.32%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UB32.L и UC15.L

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что UB32.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB32.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.07%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

12.34%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.26%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

14.69%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

14.80%

+3.73%

Сравнение комиссий UB32.L и UC15.L

UB32.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB32.L и UC15.L

Дивидендная доходность UB32.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.70%2.25%2.16%2.64%2.74%1.71%1.75%2.29%1.98%1.65%2.36%2.69%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UB32.L and UC15.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB32.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB32.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UB32.L is categorized as Emerging Markets Equities, while UC15.L is Commodities. UB32.L tracks MSCI EM NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.23% for UB32.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB32.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор