PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB20.L с MPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB20.L с MPXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) and MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, UB20.L returned 10.59%/yr vs 3.89%/yr for MPXG.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UB20.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for MPXG.L.

Доходность

Сравнение доходности UB20.L и MPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB20.L показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 2.07%.

UB20.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.45%
1 год
16.94%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.09%

MPXG.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.96%
1 год
3.77%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB20.L и MPXG.L

2026 (YTD)2025202420232022
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		8.88%12.00%6.98%-0.60%0.83%
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)		2.07%5.53%2.02%-1.23%1.81%

Correlation

The correlation between UB20.L and MPXG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.61

Over the past year, UB20.L and MPXG.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)

Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с UC44.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с ASDV.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с IAPD.L
Часто сравнивают с MPXG.L:
MPXG.L с AUAD.LMPXG.L с XMID.LMPXG.L с AASG.LMPXG.L с IKOR.LMPXG.L с LAUU.LMPXG.L с FRXT.LMPXG.L с IDAP.L

Доходность на риск

UB20.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MPXG.L
Ранг доходности на риск MPXG.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPXG.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPXG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPXG.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPXG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPXG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB20.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB20.LMPXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.38

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.63

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.59

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

1.49

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB20.L vs. MPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB20.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MPXG.L равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB20.L и MPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB20.LMPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.38

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.26

+0.42

Просадки

Сравнение просадок UB20.L и MPXG.L

Максимальная просадка UB20.L за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и MPXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB20.LMPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-16.94%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.42%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-15.75%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-6.14%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-5.30%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.87%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UB20.L и MPXG.L

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) имеют волатильность 3.70% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB20.LMPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.79%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.17%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

11.43%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

14.91%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

14.91%

+3.24%

Сравнение комиссий UB20.L и MPXG.L

UB20.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB20.L и MPXG.L

Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности MPXG.L в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)		3.17%3.24%3.36%3.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.93%3.86%3.26%3.97%3.64%2.60%3.05%4.03%4.36%3.43%4.00%5.16%

Часто задаваемые вопросы

UB20.L and MPXG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for UB20.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for UB20.L and 0.15% for MPXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB20.L и MPXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор