Сравнение UB06.L с UC04.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L).

UB06.L и UC04.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. UC04.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и UC04.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB06.L и UC04.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	-0.09%	30.63%	4.81%	16.43%	-6.51%	14.17%	5.04%	18.97%	-11.33%	17.27%
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	-2.91%	9.28%	27.38%	20.52%	-10.51%	28.96%	16.61%	26.56%	-0.32%	10.74%

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у UC04.L с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции UB06.L уступали акциям UC04.L по среднегодовой доходности: 10.41% против 14.65% соответственно.

UB06.L

1 день: -0.16%

1 месяц: -0.41%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 3.02%

1 год: 19.26%

3 года*: 13.02%

5 лет*: 10.35%

10 лет*: 10.41%

UC04.L

1 день: 0.41%

1 месяц: -2.21%

С начала года: -2.91%

6 месяцев: -0.48%

1 год: 15.01%

3 года*: 15.66%

5 лет*: 12.30%

10 лет*: 14.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UB06.L:

UB06.L с CEMU.AS UB06.L с C001.DE UB06.L с UC15.L UB06.L с CS1.L UB06.L с EUFM.L UB06.L с IMV.L UB06.L с 5ESG.L

Часто сравнивают с UC04.L:

UC04.L с HMCA.L UC04.L с SMH UC04.L с QQQ UC04.L с ^GSPC UC04.L с SPY UC04.L с SPX5.L UC04.L с SEMC.L

Сравнение комиссий UB06.L и UC04.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии UC04.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB06.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

UC04.L

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UB06.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB06.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC04.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UB06.L	UC04.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	0.98	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	1.42	+0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.20	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	2.75	-0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.61	9.55	-1.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. UC04.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC04.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и UC04.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UB06.L	UC04.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	0.98	+0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.83	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.93	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.91	-0.26

Корреляция

Корреляция между UB06.L и UC04.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и UC04.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности UC04.L в 0.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	2.67%	2.49%	2.80%	2.68%	2.68%	1.88%	1.57%	2.84%	3.20%	2.52%	2.50%	2.92%
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	0.96%	0.96%	0.95%	1.12%	1.19%	0.89%	1.28%	1.40%	1.50%	1.32%	1.52%	1.44%

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и UC04.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки UC04.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и UC04.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UB06.L	UC04.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.36%	-25.93%	-5.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.91%	-7.67%	-3.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.60%	-21.14%	-0.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.36%	-25.93%	-5.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.93%	-4.90%	-2.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.04%	-3.49%	-1.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.88%	2.21%	+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и UC04.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC04.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UB06.L	UC04.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.14%	3.63%	+2.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.48%	8.44%	+2.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.14%	15.24%	-0.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.02%	14.83%	+1.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.76%	15.89%	+0.87%

Сравнение UB06.L с UC04.L

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и UC04.L

Сравнение доходности по годам UB06.L и UC04.L

Доходность по периодам

UB06.L

UC04.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UB06.L и UC04.L

Доходность на риск

UB06.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск

UB06.L

UC04.L

Сравнение UB06.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UB06.L vs. UC04.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и UC04.L

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и UC04.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и UC04.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)