Сравнение UB06.L с UC15.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).

UB06.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB06.L и UC15.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	-0.09%	30.63%	4.81%	16.43%	-6.51%	14.17%	5.04%	18.97%	-11.33%	17.27%
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc	17.44%	2.57%	6.44%	-6.52%	29.97%	36.11%	-2.49%	5.31%	-5.25%	-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 17.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UB06.L имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции UC15.L немного впереди с 10.57%.

UB06.L

1 день: -0.16%

1 месяц: -0.41%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 3.02%

1 год: 19.26%

3 года*: 13.02%

5 лет*: 10.35%

10 лет*: 10.41%

UC15.L

1 день: 0.73%

1 месяц: 6.52%

С начала года: 17.44%

6 месяцев: 22.00%

1 год: 17.81%

3 года*: 7.16%

5 лет*: 14.23%

10 лет*: 10.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Название символа

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UB06.L:

UB06.L с CEMU.AS UB06.L с C001.DE UB06.L с CS1.L UB06.L с EUFM.L UB06.L с IMV.L UB06.L с 5ESG.L UB06.L с PRIE.L

Часто сравнивают с UC15.L:

UC15.L с SGLN.L UC15.L с VUSA.L UC15.L с ENCG.L UC15.L с CMFP.L UC15.L с COMT UC15.L с XBCU.L UC15.L с GDIG.L

Сравнение комиссий UB06.L и UC15.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

UC15.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UB06.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Доходность на риск

UB06.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB06.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC15.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UB06.L	UC15.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	1.23	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	1.67	+0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.23	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	3.60	-1.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.61	9.63	-2.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UB06.L	UC15.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	1.23	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.99	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.72	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.32	+0.33

Корреляция

Корреляция между UB06.L и UC15.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и UC15.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	2.67%	2.49%	2.80%	2.68%	2.68%	1.88%	1.57%	2.84%	3.20%	2.52%	2.50%	2.92%
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и UC15.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и UC15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UB06.L	UC15.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.36%	-42.93%	+11.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.91%	-6.18%	-4.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.60%	-17.43%	-4.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.36%	-30.26%	-1.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.93%	-1.96%	-4.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.04%	-15.34%	+10.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.88%	2.31%	+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) составляет 6.14%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UB06.L	UC15.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.14%	6.76%	-0.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.48%	10.42%	+0.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.14%	14.41%	+0.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.02%	14.43%	+1.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.76%	14.71%	+2.05%

Сравнение UB06.L с UC15.L

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и UC15.L

Сравнение доходности по годам UB06.L и UC15.L

Доходность по периодам

UB06.L

UC15.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UB06.L и UC15.L

Доходность на риск

UB06.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

UB06.L

UC15.L

Сравнение UB06.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UB06.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и UC15.L

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и UC15.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и UC15.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)