PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB06.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB06.L с 5ESG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L).

UB06.L и 5ESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB06.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		-0.09%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%9.20%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		-4.50%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.50%.

UB06.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.02%
1 год
19.26%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.41%

5ESG.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.80%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с UC15.LUB06.L с CS1.LUB06.L с EUFM.LUB06.L с IMV.LUB06.L с PRIE.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с KO5ESG.L с SPY5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с SPYI5ESG.L с SBEM.L

Сравнение комиссий UB06.L и 5ESG.L

И UB06.L, и 5ESG.L имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Доходность на риск

UB06.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB06.L5ESG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.67

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.58

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

11.49

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB06.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.92

-0.27

Корреляция

Корреляция между UB06.L и 5ESG.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности 5ESG.L в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.67%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.71%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и 5ESG.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и 5ESG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UB06.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-31.50%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-9.44%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-25.41%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.38%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.84%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.03%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и 5ESG.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB06.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.67%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

8.47%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.29%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.56%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

19.28%

-2.52%