PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB06.L с C001.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB06.L с C001.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE).

UB06.L и C001.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. C001.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и C001.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB06.L и C001.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		-0.09%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%18.97%-11.33%17.27%
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		-5.69%29.01%13.22%17.07%-8.04%7.21%8.92%18.13%-17.33%17.00%
Разные валюты инструментов

UB06.L торгуется в GBp, в то время как C001.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C001.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у C001.DE с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции UB06.L превзошли акции C001.DE по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.38% соответственно.

UB06.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.02%
1 год
19.26%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.41%

C001.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.30%
1 год
7.55%
3 года*
13.29%
5 лет*
8.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi DAX UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с UC15.LUB06.L с CS1.LUB06.L с EUFM.LUB06.L с IMV.LUB06.L с 5ESG.LUB06.L с PRIE.L
Часто сравнивают с C001.DE:
C001.DE с HP3A.DEC001.DE с XD5E.DEC001.DE с IAUC001.DE с EXXT.DEC001.DE с AAPLC001.DE с ^NDXC001.DE с VGER.DE

Сравнение комиссий UB06.L и C001.DE

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии C001.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist

Доходность на риск

UB06.L vs. C001.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
C001.DE
Ранг доходности на риск C001.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C001.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C001.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C001.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C001.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C001.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c C001.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB06.LC001.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.44

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.72

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.77

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

2.85

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. C001.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа C001.DE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и C001.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB06.LC001.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.44

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.35

+0.30

Корреляция

Корреляция между UB06.L и C001.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и C001.DE

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности C001.DE в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.67%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%
C001.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist		2.14%2.02%2.17%3.04%2.72%1.91%2.36%2.52%3.10%2.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и C001.DE

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки C001.DE в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и C001.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UB06.LC001.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-41.60%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.32%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-26.64%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-38.62%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-9.05%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-8.29%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.53%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и C001.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) составляет 6.14%, в то время как у Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C001.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB06.LC001.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.50%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.48%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.01%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.99%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

18.00%

-1.24%