Сравнение UB06.L с MVED.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L).
UB06.L и MVED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UB06.L и MVED.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UB06.L и MVED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | -0.09% | 30.63% | 4.81% | 16.43% | -6.51% | 14.17% | 5.04% | 18.97% | -10.42% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 5.71% | 14.60% | 3.94% | 8.51% | -8.08% | 14.30% | 1.58% | 15.71% | 0.07% |
Разные валюты инструментов
UB06.L торгуется в GBp, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 5.71%.
UB06.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.41%
MVED.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UB06.L и MVED.L
UB06.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MVED.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UB06.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск
UB06.L
MVED.L
Сравнение UB06.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB06.L | MVED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.26 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 4.63 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB06.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между UB06.L и MVED.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB06.L и MVED.L
Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как MVED.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.67% | 2.49% | 2.80% | 2.68% | 2.68% | 1.88% | 1.57% | 2.84% | 3.20% | 2.52% | 2.50% | 2.92% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UB06.L и MVED.L
Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки MVED.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и MVED.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UB06.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -30.56% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.01% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -19.54% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -3.20% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.22% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.10% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB06.L и MVED.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UB06.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.06% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.41% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 12.21% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 11.32% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 13.00% | +3.76% |