PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB06.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB06.L с IMIB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB06.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - UB06.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB06.L returned 11.04%/yr vs 12.13%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UB06.L charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции UB06.L уступали акциям IMIB.L по среднегодовой доходности: 11.04% против 12.13% соответственно.

UB06.L

1 день
0.42%
1 месяц
2.02%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.55%
1 год
20.91%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.04%

IMIB.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
11.33%
6 месяцев
14.72%
1 год
27.71%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.08%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB06.L и IMIB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		7.99%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%18.97%-11.33%17.27%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		11.33%38.08%8.33%25.41%-7.28%14.64%-0.17%20.68%-15.30%18.23%

Correlation

The correlation between UB06.L and IMIB.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2012 г.

0.83

The correlation between UB06.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB06.L и IMIB.L

Секторы
UB06.L
IMIB.L

Финансовые услуги

24.0%
45.2%

Промышленность

20.7%
10.8%

Технологии

15.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.0%

Коммунальные услуги

6.6%
17.2%

Здравоохранение

5.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.1%

Энергетика

4.2%
8.8%

Сырьевые материалы

4.0%
0.6%

Недвижимость

0.9%
0.3%

Финансовые услуги

UB06.L
24.0%
IMIB.L
45.2%

Промышленность

UB06.L
20.7%
IMIB.L
10.8%

Технологии

UB06.L
15.7%
IMIB.L
4.6%

Потребительский циклический сектор

UB06.L
8.3%
IMIB.L
10.0%

Коммунальные услуги

UB06.L
6.6%
IMIB.L
17.2%

Здравоохранение

UB06.L
5.8%
IMIB.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

UB06.L
5.5%
IMIB.L
0.5%

Коммуникационные услуги

UB06.L
4.4%
IMIB.L
1.1%

Энергетика

UB06.L
4.2%
IMIB.L
8.8%

Сырьевые материалы

UB06.L
4.0%
IMIB.L
0.6%

Недвижимость

UB06.L
0.9%
IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с 5ESG.LUB06.L с IMV.LUB06.L с CS1.LUB06.L с UC15.LUB06.L с WDEP.L
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

UB06.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB06.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.87

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.56

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.78

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

9.17

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB06.LIMIB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.11

+0.57

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и IMIB.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -65.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB06.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-65.01%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.28%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-15.58%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-26.95%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-37.60%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.64%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-31.09%

+26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.12%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и IMIB.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB06.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.94%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

12.23%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

15.32%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.12%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.71%

-2.89%

Сравнение комиссий UB06.L и IMIB.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и IMIB.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IMIB.L в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		0.04%0.04%0.05%0.04%0.04%0.03%0.01%0.03%0.03%0.02%0.03%0.02%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.47%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%

Часто задаваемые вопросы

UB06.L and IMIB.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB06.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB06.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

UB06.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.17% for UB06.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB06.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор