Сравнение UB01.L с X7PS.L
UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - UB01.L tracks the MSCI EMU NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, UB01.L returned 11.10%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UB01.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности UB01.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB01.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB01.L показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции UB01.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 11.10% против 16.34% соответственно.
UB01.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 3.67%
- С начала года
- 7.26%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 11.10%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам UB01.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.26% | 27.97% | 6.13% | 20.02% | -3.27% | 15.22% | 3.06% | 21.79% | -10.74% | 14.39% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between UB01.L and X7PS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between UB01.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB01.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
UB01.L
X7PS.L
Сравнение UB01.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB01.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.97 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.92 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB01.L и X7PS.L
Максимальная просадка UB01.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB01.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -56.34% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -16.07% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -18.22% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -30.73% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -56.34% | +24.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -2.58% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -14.49% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.81% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB01.L и X7PS.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) составляет 4.25%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что UB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB01.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.51% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 18.93% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 22.34% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 23.77% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 24.61% | -6.83% |
Сравнение комиссий UB01.L и X7PS.L
UB01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB01.L и X7PS.L
Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.54% | 2.43% | 3.13% | 2.83% | 2.77% | 1.95% | 1.96% | 3.06% | 2.90% | 2.90% | 3.45% | 3.56% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UB01.L and X7PS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for UB01.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для UB01.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор