PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB01.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB01.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB01.L returned 11.99%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UB01.L charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB01.L показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UB01.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.68% соответственно.

UB01.L

1 день
0.60%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.48%
1 год
18.60%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.99%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB01.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		6.40%28.34%6.43%19.85%-4.38%14.47%4.04%16.99%-6.90%18.45%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UB01.L and UC15.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between UB01.L and UC15.L has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов UB01.L и UC15.L

Секторы
UB01.L
UC15.L

Финансовые услуги

25.0%
10.9%

Промышленность

21.7%
6.6%

Технологии

17.8%
31.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.7%

Здравоохранение

5.1%
9.8%

Энергетика

5.0%
14.2%

Коммунальные услуги

4.6%
1.1%

Сырьевые материалы

3.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
15.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

UB01.L
25.0%
UC15.L
10.9%

Промышленность

UB01.L
21.7%
UC15.L
6.6%

Технологии

UB01.L
17.8%
UC15.L
31.0%

Потребительский циклический сектор

UB01.L
9.6%
UC15.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

UB01.L
5.4%
UC15.L
3.7%

Здравоохранение

UB01.L
5.1%
UC15.L
9.8%

Энергетика

UB01.L
5.0%
UC15.L
14.2%

Коммунальные услуги

UB01.L
4.6%
UC15.L
1.1%

Сырьевые материалы

UB01.L
3.5%
UC15.L
0.5%

Коммуникационные услуги

UB01.L
2.4%
UC15.L
15.0%

Недвижимость

UB01.L

-

UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UB01.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB01.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB01.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.12

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.77

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.23

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

13.93

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB01.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB01.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB01.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB01.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.87

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.68

0.66

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.33

+1.27

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и UC15.L

Максимальная просадка UB01.L за все время составила -29.27%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB01.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.27%

-42.93%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-6.18%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-13.98%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-17.43%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.27%

-30.26%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-3.53%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-15.17%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.32%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) составляет 4.80%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB01.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.07%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.34%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

15.26%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

14.69%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

14.80%

+16.34%

Сравнение комиссий UB01.L и UC15.L

UB01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и UC15.L

Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.56%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%2.77%2.89%3.55%3.50%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UB01.L and UC15.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UB01.L is categorized as Europe Equities, while UC15.L is Commodities. UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.15% for UB01.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB01.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор