PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB01.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB01.L с PRIE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - UB01.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB01.L returned 12.01%/yr vs 10.41%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UB01.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UB01.L показывает доходность 9.03%, а PRIE.L немного выше – 9.48%.

UB01.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.59%
1 год
23.33%
3 года*
16.82%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.29%

PRIE.L

1 день
0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.94%
1 год
24.49%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB01.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		9.03%27.97%6.13%20.02%-3.27%15.22%3.06%19.74%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		9.48%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%

Correlation

The correlation between UB01.L and PRIE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.94

The correlation between UB01.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB01.L и PRIE.L

Секторы
UB01.L
PRIE.L

Финансовые услуги

24.9%
24.7%

Промышленность

21.7%
19.0%

Технологии

18.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.2%

Здравоохранение

5.1%
13.1%

Энергетика

4.8%
5.0%

Коммунальные услуги

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

3.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

UB01.L
24.9%
PRIE.L
24.7%

Промышленность

UB01.L
21.7%
PRIE.L
19.0%

Технологии

UB01.L
18.0%
PRIE.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

UB01.L
9.8%
PRIE.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

UB01.L
5.4%
PRIE.L
8.2%

Здравоохранение

UB01.L
5.1%
PRIE.L
13.1%

Энергетика

UB01.L
4.8%
PRIE.L
5.0%

Коммунальные услуги

UB01.L
4.5%
PRIE.L
4.5%

Сырьевые материалы

UB01.L
3.4%
PRIE.L
5.1%

Коммуникационные услуги

UB01.L
2.4%
PRIE.L
3.3%

Недвижимость

UB01.L

-

PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU

Доходность на риск

UB01.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB01.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UB01.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.01

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.78

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.31

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

8.38

-1.55

UB01.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB01.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB01.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и PRIE.L

Максимальная просадка UB01.L за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB01.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-29.33%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.55%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.25%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-15.93%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.09%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.65%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.92%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и PRIE.L

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что UB01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB01.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.95%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.32%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.15%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

13.95%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.48%

+1.33%

Сравнение комиссий UB01.L и PRIE.L

UB01.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и PRIE.L

Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности PRIE.L в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.35%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.50%2.43%3.13%2.83%2.77%1.95%1.96%3.06%2.90%2.90%3.45%3.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UB01.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for UB01.L.

UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for UB01.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB01.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор